Оценка рисков хищений. Поиск индикаторов хищений.

     Мы уже несколько раз обсуждали разные вопросы, связанные с оценкой рисков хищений на основе индикаторов. Я занимаюсь этой темой с 2011 года (если не раньше),  и был первым, кто вообще применил индикаторы для оценки риска хищений. В 2013 году совместно с компанией E&Y мы проводили масштабное исследование индикаторов хищений, но всё это тогда несколько опережало своё время. 

    Бодро подхватили за мной тему оценки рисков хищений по индикаторам несколько ораторов, звонко докладывали её на конференциях, забывая упомянуть, откуда они всё это слямзили. Но как-то лет за пять лет в их руках тема подзавяла. Дело в том, что в ней есть несколько тонкостей, до которых можно дойти, только руками перелопатив тысячи реальных случаев и понимая, что ищешь. А я о них не рассказывал. А они не понимали. Потому что, чтобы понимать, надо начинать с начала, а не хватать всё, что движется. 

   По тонкостям вы прочитали две моих статьи – по весам индикаторов риска, и по их значениям.  

     А сегодня я вам расскажу самое главное, о чем ещё никто не говорил и не писал. Это – как находить индикаторы хищений. То есть не их значения, а сами индикаторы. На что, собственно, смотреть?

    Это, кстати, еще и большая проблема для программ, называемых «искусственный интеллект». Конечно, совсем они не интеллект. Но всё же: если вы знаете индикаторы (как сущность, то есть куда смотреть), то любой «ИИ» вам найдёт и просчитает значения этих индикаторов. Вот беда: ни один ИИ такие индикаторы найти не может. На сегодня. 

    А это самое главное в оценке риска. Байка про то, что цена на овчину на рынке отслеживалась как индикатор близкой войны с Россией, имеют под собой логику. Для боевых действий в условиях русской зимы надо одевать солдат тепло. А для этого требуются сотни тысяч полушубков. И надо их закупать, и спрос на них начинает расти, а вместе с ним – и цены. И если цены на овчину повысились, значит, её кто-то закупает в огромных количествах. Для чего, догадаться несложно.

    И индикатор «цены на овчину» очень хорошо предсказывал близкую войну. Это, как вы заметили, уже совсем не оценка рисков хищений, а в чистом виде интеллидженс. И там проблема поиска индикаторов на первом месте.

    Еще пример индикаторов – объёмы продаж домиков на колесах (такой распространённый в США и Европе) вид отдыха – падали перед каждым экономическим кризисом. Примерно за полгода до кризиса люди переставали их покупать. Ну вообще. Это было перед каждым кризисом. Ещё никто про кризис не говорит, а люди перестали покупать трейлеры. 

    И те, кто знал этот индикатор, достаточно точно предсказали кризис 2008 года на полгода раньше. Согласитесь, это важно. А те риск-менеджеры, кто занимался  VAR и прочей статистикой, чертили очень красивые графики, но кризис проморгали. За счёт чего в поголовье риск-менеджеров тогда падеж случился. В 2009 году, как сейчас помню.

     Так вот, тем, кто подписан на мой платный паблик, я расскажу, как искать и находить индикаторы рисков хищений, и каких угодно других индикаторов, скрытых от пытливого взора юного натуралиста.

    Индикаторы (а не доказательства) используются в интеллидженс (так называется не разведка, а получение оценки вероятности события, при неочевидных и скрываемых фактах о нем).

    Продолжение: https://www.patreon.com/posts/31692388